Finančně orientovaný vs. akademický výzkum: podobné techniky, ale jiní vítězové
30. 11. 2023
On-line, 5. 12. 2023 v 17:00, přednášející RNDr. Jan Novotný, Ph.D. a Jiří Trešl, Ph.D., CFA CAIA
FinHub Mendelu společně s Výzkumným Centrem PEF si Vás dovoluje pozvat na další on-line seminář.
Přednáška/diskuse:
Finančně orientovaný vs. akademický výzkum: podobné techniky, ale jiní vítězové - věnovaná rozdílným přístupům v akademicky orientovaném výzkumu v porovnání s prací kvantového finančního analytika
Přednášející:
- RNDr. Jan Novotný, Ph.D., Nomura International Plc, London a Centrum pro ekonometrickou analýzu na Bayes Business School
- Jiří Trešl, Ph.D., CFA CAIA, University of Mannheim, Business School
Termín konání:
On-line v MS Teams, v úterý 5. prosince 2023 v 17:00.
Na přednášku se bude možné volně připojit prostřednictvím následujícího odkazu viz též informace na webových stránkách FinHub. U přednášky je možná diskuse, pokud máte nějaké otázky předem, zašlete je prosím na jan.hanousek@mendelu.cz. Diskuse bude vedena v českém jazyce a netechnickým způsobem a je volně přístupná a doporučená i magisterským a bakalářským studentům z PEF a ostatních fakult a univerzit.
RNDr. Jan Novotný, Ph.D., je kvantovým obchodníkem v oblasti elektronických devizových trhů ve společnosti Nomura International Plc v Londýně a výzkumným pracovníkem v Centru pro ekonometrickou analýzu na Bayes Business School.
Před svou současnou pozicí působil Jan jako front office quant v Deutsche Bank a HSBC na elektronických devizových trzích. Před nástupem do finančního sektoru pracoval v Centru pro ekonometrickou analýzu vysokofrekvenčních časových řad ekonometrických modelů a byl hostujícím přednášejícím na Bayes Business School, Warwick Business School a Politecnico di Milano (Itálie). Je spoluautorem několika článků v recenzovaných časopisech Finance (Journal of Financial Econometrics, Journal of Financial Markets) a Physics (Physica A, The European Physical Journal A). Jan také přispěl do několika knih (zejména Machine Learning and Big Data with kdb+/q, Wiley) a prezentoval svůj výzkum na mnoha mezinárodních konferencích a workshopech. Svou disertační práci obhájil pod vedením prof. Jana Hanouska na CERGE-EI a během studia spoluzakládal společnost Quantum Finance CZ. Je nadšencem do strojového učení, vyvinul širokou veřejnou knihovnu s kódem strojového učení v kdb+/q, která se používá v průmyslu. V současné době je aktivní v oblasti kvantových počítačů, prezentoval na oborových akcích, mentoroval tým na Quantum Hackathonu a připravil modul kvantového strojového učení pro finance na Bayes Business School. .
Jiří Trešl, Ph.D., CFA CAIA, je odborným asistentem v oboru financí na univerzitě v Mannheimu v Německu. Zabývá se výzkumem podnikových financí a kapitálových trhů a jeho výuka zahrnuje analýzu finančních výkazů, bankovnictví a podnikové finance. Dr. Trešl publikoval například v časopisech Journalof Financial and Quantitative Analysis, Journal of International Business Studies, Journal of Corporate Finance, Journal of Banking and Finance, Quantitative Finance a Journal of Investing. Získal doktorát v oboru financí a magisterský titul v oboru aplikované ekonomie na University of Nebraska-Lincoln a bakalářský titul v oboru mezinárodního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze.